Главная
 
Разделы
 
 
Чураков Е.П.
 

 
Прогнозирование экономических временных рядов Прогнозирование экономических временных рядов
Автор: Жанр: Экономика Год: 2008 Страниц: 208 Дата загрузки: 17 сентября 2013
   Детально исследуются характеристики временных рядов, представленных моделями AR, MA, ARMA, ARIMA и уравнениями в терминах стохастического вектора состояния. Систематизированы и развиты методы структурной и параметрической идентификации моделей, включая проблему TS- и DS-рядов. Построены алгоритмы прогнозирования, основанные на винеровском, байесовском и калмановском подходах к проблеме. Приводятся многочисленные примеры, выполненные в среде Mathcad. Для студентов экономических специальностей ВУЗов и аспирантов, выполняющих научные исследования в области математических методов.
 

 

 

 

2011–2024

Рейтинг@Mail.ru